ABC银行购买了10亿元的3年 期国债,票面利率为5%,价格为面值100元。其 面临利率上升价格下跌的风险。为了防范利率 上升的风险,ABC银行购买了20亿元的国债看 跌期权。期权费为2元(每100元),敲定价格 为100元。 (1)如果市场利率上升,该债券的价格下跌到 94元,对于该期权交易,ABC银行将会怎样操 作?其盈亏情况怎样? (2)如果市场利率下降,该债券的价格上涨到 105元,对于该期权交易,ABC银行将会怎样操 作?其盈亏情况怎样?
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84784992 | 提问时间：2021 10/27 14:10
您好，1其盈亏情况怎样：盈利4*10亿/100*2-10亿/100*6=0.2亿元，执行期权， 2 盈亏，盈利 5*10亿/100-2*20亿/100=0.1亿， 放弃期权。
2021 10/27 14:21
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