选项A，为什么相关系数为零的时候，两种证券的收益率不相关？？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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所属话题：

选项A，为什么相关系数为零的时候，两种证券的收益率不相关？？

84785040 | 提问时间：2022 04/30 16:04

小颖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师,税务师

您好，相关系数也0也就说一个证券收益的变动另一个完全不受影响，也就是两种证券收益率不相关。

2022 04/30 16:07

2条追问解答查看全部

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老师，相关系数为0时，两种证券的收益率为什么不相关。

234

A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？

586

不明白：23、在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。两种证券收益率的相关系数 ρ∈[－1，1]，因此绝对值不会大于1。选项B错误。当相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内，只要相关系数不为1，就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。

410

当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关，这句话不明白

874

相关系数ρ=0,表明两项资产收益率不相关，证券给合收益率就是它们的加权平方对吗？是怎样分散风险的？

474

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