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#中级职称#
相关系数ρ=0,表明两项资产收益率不相关，证券给合收益率就是它们的加权平方对吗？是怎样分散风险的？
84785018 | 提问时间：2021 11/25 16:03
攀攀老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
您好 综合收益是加权平均 相关系数小于1均可以分散风险
2021 11/25 16:36
8条追问解答 查看全部

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A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？ 585
当相关系数=0时，是不是表示能分散风险，只是两项资产的收益率变化不相关 3385
判断:当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关。问:我认为是错的，不是说相关数即使为0，也能分散风险吗？题目为什么说为0时就不相关？ 3667
单选题 1.【2019I】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　）。 A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险 2.【2020III】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（　）。 A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险 B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险 C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险 D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险 775
①相关系数=0,不相关。 ②当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险。 怎么理解这两句话，我不能区别开来。 3019
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