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这题没看懂，答案解析的原理我懂，但是为什么证券组合报酬率的最低点是全部投资于A证券？

84784982 | 提问时间：2022 03/28 17:08

媛媛

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

假设投资于a的比例为x,则投资于b的比例为1－x,组合的期望报酬率 =x*10%+（1－x）*12%=12%－2%x 当x越小时，投资组合期望报酬率越低，x最大为1，此时期望报酬率最低，为10% ，x为0表示a的占比为0

2022 03/28 17:30

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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