请问这道题的相关系数和贝塔值是相等的吗？都是1对吗？题目里面只有市场的标准差没有自己的标准差贝塔怎么算呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问这道题的相关系数和贝塔值是相等的吗？都是1对吗？题目里面只有市场的标准差没有自己的标准差贝塔怎么算呢？

84785029 | 提问时间：2022 03/23 15:21

丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！这个要通过贝塔公式来算

2022 03/24 10:26

1条追问解答查看全部

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咱们定义法计算β系数，是用个股标准差与市场标准差的比乘相关系数，但是贝塔衡量的是系统风险，而标准差衡量的是系统风险和非系统风险啊

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多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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相关系数衡量非系统风险贝塔系数衡量系统风险方差和标准差衡量总风险对不对？

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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

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老师好，如果题目中没有具体说是贝塔资产还是贝塔权益，只说了贝塔系数为1.32 那么怎么区分这个贝塔系数是贝塔资产还是贝塔权益呢？

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