如何理解"充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，"_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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如何理解"充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，"

84784953 | 提问时间：2022 03/20 15:46

耀杰老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

您好，首先充分投资组合的意思是有足够多的证券来分摊风险。根据证券组合风险公式来看，这类证券组合的风险主要来自于协方差。

2022 03/20 17:29

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如何理解这句话啊：某证券与其本身的协方差等于该证券的方差

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.AB两种证券构成证券投资组合，A证券的预期报酬莘为20%方差是0.16;B证券的预期报酬率为16%，方差是0.04证券A的投资比重占70%，证券B的比重占30%.要求:如果AB的相关系数分别是0.5、1、-0.5,计算投资于A和B的组合报酬率与组合风险.

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