20. 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为11%(标准差为13.8%),乙证券的预期报酬率为15.6%(标准差为16.3%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
A.最低的预期报酬率为11%
B.最高的预期报酬率为15.6%
C.最高的标准差为16.3%
D.最低的标准差为13.8%
D为什么错,最低的标准差为什么还低于13.8
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84785019 | 提问时间:2022 02/23 15:04
投资组合相关系数小于 说明投资组合可以分散风险 则投资组合最小标准差 小于单项资产的标准差
2022 02/23 15:08
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