20. 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为11％（标准差为13.8％），乙证券的预期报酬率为15.6％（标准差为16.3％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 A.最低的预期报酬率为11％ B.最高的预期报酬率为15.6％ C.最高的标准差为16.3％ D.最低的标准差为13.8％ D为什么错，最低的标准差为什么还低于13.8_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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20. 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为11％（标准差为13.8％），乙证券的预期报酬率为15.6％（标准差为16.3％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 A.最低的预期报酬率为11％ B.最高的预期报酬率为15.6％ C.最高的标准差为16.3％ D.最低的标准差为13.8％ D为什么错，最低的标准差为什么还低于13.8

84785019 | 提问时间：2022 02/23 15:04

赵雷老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

投资组合相关系数小于说明投资组合可以分散风险则投资组合最小标准差小于单项资产的标准差

2022 02/23 15:08

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假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　） A 1.66% B 1.58% C 12.88% D 13.79% 老师，这个怎么算呀

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