大海拟投资证券组合，由X、丫、z三种股票构成，比例分别为50%、30%和20%。B系数分别为2、1.5和0.8。其中，x股票的投资收益概率分布如表所示。 X股票投资收益率的概率分布状况概率投资收益率好 30% 20% -般 50% 12% 差 20% 5% 、z股票的期望收益率分别为10%和8%。无风险利率4%，市场组合的必要收益率9%． (1） X股票预期收益率（百分数填列）输入答案 (2）证券组合预期收益率（百分数填列）输入答案（3）证券组合B系数输入答案 (4）根据资本资产定价模型，证券组合必要收益率 (百分数填列）输入答案 (5）是否值得投资（填•是”或“否_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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大海拟投资证券组合，由X、丫、z三种股票构成，比例分别为50%、30%和20%。B系数分别为2、1.5和0.8。其中，x股票的投资收益概率分布如表所示。 X股票投资收益率的概率分布状况概率投资收益率好 30% 20% -般 50% 12% 差 20% 5% 、z股票的期望收益率分别为10%和8%。无风险利率4%，市场组合的必要收益率9%． (1） X股票预期收益率（百分数填列）输入答案 (2）证券组合预期收益率（百分数填列）输入答案（3）证券组合B系数输入答案 (4）根据资本资产定价模型，证券组合必要收益率 (百分数填列）输入答案 (5）是否值得投资（填•是”或“否

84784997 | 提问时间：2022 01/07 09:07

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，。这个题目是完整的吗，学员

2022 01/07 09:21

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财管计算分析题甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下表：状况概率投资收益率行情较好 30% 20% 行情一般 50% 12% 行情较差 20% 5% Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。要求：①计算X股票的预期收益率。 ②计算该证券组合的预期收益率。 ③计算该证券组合的β系数。 ④利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。答案：①X股票的预期收益率=13% ②该证券组合的预期收益率 =10.6% ③该证券组合的β系数==1.75 ④利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率=12.75% 判断一：该证券组合的必要收益率12.75%大于市场组合的必要收益率为9%不值得投资最后的判断理由这样写可以吗？

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