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老师套期保值和复制原理是什么关系
84785009 | 提问时间:2021 12/16 17:38
晨曦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学您好! 两者同用二叉树模型,求得到期日股价与到期日期权价值。不同之处是,如何通过到期日期权价值求得0时点期权价值复制原理是建立借款股票组合来复制期权合约。 风险中性则假设投资者无风险偏好,所以直接用到期日期权价值用无风险期利率折现即可 两者的结果是不相同的。原因就在于风险中性是有假设条件的。希望以上解答能帮助到你,继续加油~
2021 12/16 18:20
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