期权平价定理，假如看涨看跌期权的执行价格不相同，那怎么用平价定理的？C-P=S-PV(X)_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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期权平价定理，假如看涨看跌期权的执行价格不相同，那怎么用平价定理的？C-P=S-PV(X)

84785027 | 提问时间：2021 11/24 20:19

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好，这个公式是，看涨期权价格-看跌期间价格=现行市价-执行价格的现值，是这样理解的。

2021 11/24 20:23

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