A错的可以理解，B无风险收益率不是应该同理么，市场风险溢酬就是市场组合收益率减去无风险收益率呀
问题已解决
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#税务师#
84785002 | 提问时间：2021 09/26 00:06
同学您好。
风险溢酬等于 Rm-Rf，但是不等于该公司的风险收益率，该公司风险收益率需要再×β，而β有正有负。
而B选项说的就是加有β的式子，B说的是β（Rm-Rf）的数值增加，这里就只能是增加了。A可能是减少。
2021 09/26 00:32
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