你好，怎么样计算了、同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元 A.5 B.7 C.9 D.11_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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你好，怎么样计算了、同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元 A.5 B.7 C.9 D.11

84785028 | 提问时间：2021 07/01 21:39

朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好售出期权即收到期权费5+4=9 损失50-48=2 净损失9-2=7

2021 07/01 21:47

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同时买入某股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为100元，到期日相同，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元。如果到期日的股票价格为108元，该投资组合的净收益是（　　）元。

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依据平价定理，下列表达式不正确的是（　）。 A、看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 B、看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 C、看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 D、看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格

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甲公司股票当前市价33元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为32元，则抛补性看涨期权的净损益是（）元。我的解题思路是：买股票收益32-33元=-1元，卖看涨期权收益5元，组合净收益=4元，但为什么答案是2元，股票收益用执行价而不是用到期价呢？

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看涨期权和看跌期权的平价定理：现行股价-执行价格的折现=看涨期权价格-看跌期权价格，那看涨期权价格也是用折现的价值吗？

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下列关于看涨期权的有关说法中，正确的是（　）。 A、看涨期权可以称为择售期权 B、看涨期权持有人到期可以不执行期权，到期未执行，期权的价值不变 C、看涨期权的到期执行净收入，减去期权费，称为看涨期权的到期日价值 D、如果购买看涨期权，在到期日股票价格低于执行价格，则期权没有价值

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