第二题B 选项为什么正确？ ρ=-1时，投资组合的标准差σp最小，但也不能为零啊，只能最大程度甚至完全分散非系统风险，但不能分散系统风险，所以σp最小也得大于0吧？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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第二题B 选项为什么正确？ ρ=-1时，投资组合的标准差σp最小，但也不能为零啊，只能最大程度甚至完全分散非系统风险，但不能分散系统风险，所以σp最小也得大于0吧？

84785015 | 提问时间：2021 04/01 18:45

梦梦老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好当相关系数等于1时方差=(a-b)² 标准差=a-b 假设投资比例为40%和60%各自风险为3和2 标准差=40%*3－60%*2=0 可能为0

2021 04/01 19:42

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