相关系数=1时，组合标准差的公式是怎么推导来的？这里老师没讲呀，麻烦给我写一下推导过程
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84785022 | 提问时间：2021 02/23 22:06
同学，你好
1.投资组合标准差²=(A1*δ1)²➕ (A2δ2)²➕ 2*A1*δ1*A1*δ1*p1.2
所以相关系数p1.2=1时
投资组合标准差²=(A1*δ1)²➕ (A2δ2)²➕ 2*A1*δ1*A1*δ1*1
2.已知数学公式(A➕ B)²=A²➕ B²➕ 2*A*B
3.根据以上可知
投资组合标准差²=(A1*δ1)²➕ (A2δ2)²➕ 2*A1*δ1*A1*δ1*1=(A1*δ1➕ A2δ2)²
所以投资组合标准差=A1*δ1➕ A2δ2
2021 02/23 22:37
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