两证券A、B收益率r和风险系数β分别为8%、14%和0.5、1.5，求其收益与风险关系式值rm,rf，若β=1.2，求其预期收益。老师，请问这题怎么做？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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两证券A、B收益率r和风险系数β分别为8%、14%和0.5、1.5，求其收益与风险关系式值rm,rf，若β=1.2，求其预期收益。老师，请问这题怎么做？

84785046 | 提问时间：2021 01/14 12:19

朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好就是资本资产定价模型代进去（二元一次方程）求rm,rf 然后 β=1.2 代入求出的rm,rf 求预期收益

2021 01/14 12:51

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假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率

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市场平均风险收益率是rm还是rm➖rf？

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3、(15分） A ：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其 B 系数分别为1.8,1.5和0.7，在证券组合中所占比重分别为50%、30％和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问： (1）该证券组合的 B 系数为多少？ (2）该证券组合的风险收益率是多少？ (3）该证券组合的收益率是多少？ B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：(1）市场风险收益率为多少？ (2）如果某一投资计划的 B 系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？ (3）如果某证券的必要收益率为15%，则其 B 系数为多少？

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