假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率

84784983 | 提问时间：2021 06/04 15:03

黑眼圈老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

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2021 06/04 15:15

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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、&amp;beta;系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，&amp;beta;系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的&amp;beta;系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%; 市场组合的风险收益率的10%是怎么求出来的帮我算一下过程谢谢

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