老师，投资组合的协方差和投资组合的标准差有什么关联吗？
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84784999 | 提问时间：2020 06/19 08:27
你好，因为对于充分的投资组合，协方差矩阵中协方差的个数远远大于方差的个数（方差很少，协方差很多）。所以只有协方差是重要的，而方差的作用是微不足道的，所以充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。如果不是充分投资组合，则既受协方差的影响，也受证券本身的影响。
2020 06/19 08:50
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