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证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值？这句话怎么理解？
84784974 | 提问时间：2020 04/11 14:31
锋利老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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您好，当相关系数=1时，组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重， ab分别是各证券标准差，这时候就是等于加权平均值，当相关系数小于1时，组合标准差也小于他们的加权平均值。
2020 04/11 15:25

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