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如果a和b两只股票收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由这两只股票组成的投资组合不能交给任何风险怎么理解？

84784947 | 提问时间：2019 08/28 22:22

小云老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

变化完全相同就是说一个涨另一个也跟着涨，跌也同理，所以无法分散风险

2019 08/28 23:41

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老师，两种股票完全正相关时，把这两种股票组合在一起为什么不能分散风险啊

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投资组合由 A、B 两种股票构成，权重分别为 40%、60%，两种股票的期望收益率分别为 10%、15%，两种股票收益率的相关系数为 0.7，则该投资组合的方差

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假定资本资产定价模型成立,无风险收益率为5%,市场平均风险收益率为4%。证券市场上有AB两只股票以及由AB两只股票的利用,乙下:(1)A股票的贝塔系数0.5B股票的必要收益率为11%。(2)甲投资组合中,AB两只股票的投资比例分别为60%和40% ;乙投资组合的必要收益率为10.4 %。要求:(1)计算A股票的必要收益率。(2)计算B股票的贝塔系数。(3)计算甲投资组合的贝塔系数,风险收益率和必要收益率。(4)计算乙投资组合中,AB两只股票的投资比例。(5)分别说明AB两只股票B系数代表的含义并比较其风险大小。(6)当进行对A股票本身做出投资决策时能否可以只用必要收益率做出决策,如果不能,请说明应当用什么指标A股票本身。列出详细计算过程和公式

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A,B两种股票的期望收益率分别为10.6%、12.5%,标准差分别为16.64%、9.01%，若二者之间的相关系数为0.6，由两种股票组成的投资组合中A.B股票投资比例分别为40%、60%。计算(1)两种股票收益率的协方差 (2)投资组合的期望收益率 (3)计算两种股票投资组合的标准差

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现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。

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