注册会计师《财管》每日一练：投资组合（12.17）

普通来源：正保会计网校 2019-12-17

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多选题

关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。

A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数

B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关

C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大

D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

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【答案】

【解析】

充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。

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