2019年注会《财管》每日一练：期权定价模型（3.4）

普通来源：正保会计网校 2019-03-04

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多选题

　　下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有(　)。

　　A、市场投资没有交易成本

　　B、投资者都是价格的接受者

　　C、不允许完全使用卖空所得款项

　　D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个

查看答案解析

【答案】

ABD

【解析】

建立二叉树期权定价模型的假设基础包括：(1)市场投资没有交易成本;(2)投资者都是价格的接受者;(3)允许完全使用卖空所得款项;(4)允许以无风险报酬率借入或贷出款项;(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。所以答案是选项ABD。