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单选题
下列关于证券资产组合的风险分散功能的说法中，错误的是（ ）。
A、当相关系数为1时，两项证券资产组合不能抵消任何风险
B、当相关系数为－1时，两项证券资产组合可以最大程度的抵消风险
C、当相关系数为0时，两项证券资产组合不能抵消任何风险
D、当相关系数在－1与1之间时，两项证券资产组合可以分散部分风险
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【解析】
只要相关系数小于1，则投资组合就能分散风险。【提示】只要相关系数小于1，则投资组合就能分散风险。 【提示】相关系数的取值范围为－1～1：（1）相关系数为1，为完全正相关，说明两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同。所有资产与其本身的相关系数为1。（2）相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关，即一只股票的收益率发生变动，另一只股票的收益率不受影响。所有风险股票或投资组合与无风险资产的相关系数为0。（3）相关系数为－1，为完全负相关，说明两只股票的收益率变化方向相反，但变化幅度相同。（4）相关系数为0～1，是正相关，说明两只股票的收益率变化方向相同，但变化幅度不同。（5）相关系数为－1～0，是负相关，说明两只股票的收益率变化方向相反，且变化幅度不同。
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中级会计职称：每日一练《中级会计实务》（10.27）
中级会计职称：每日一练《经济法》（10.27）
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