判断题
◎构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%.在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%.（ ）
对
错
【正确答案】 对
【答案解析】 本题考核两种资产组合标准差的计算。两种证券形成的资产组合的标准差＝（W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2）开方，当相关系数ρ1，2＝1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1＋W2σ2；当相关系数ρ1，2＝－1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1－W2σ2.根据题意，在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%.
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中级会计职称：每日一练《经济法》（2013-06-24）
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正保会计网校
2013-06-24
