首页 > 银行从业资格 > 复习指导 > 试题中心 > 风险管理

2013年银行从业《风险管理》每日一练:方差-协方差法

普通 来源:正保会计网校论坛 2013-09-09

  单选题

  下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是( )。

  A.不能预测突发事件的风险

  B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

  C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

  D.充分度量了非线性金融工具的风险

    

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热销好课

银行初级-机考模拟系统

银行初级-机考模拟系统

熟悉考场 拒绝意外

了解详情260元/科

关注公众号

正保金融大讲堂公众号

截图保存到相册

微信识别二维码

接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友