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银行中级考试《风险管理》经典试题:市场风险资本计量

普通 来源:正保会计网校 2023-04-27

不要为明天忧虑,因为明天自有明天的忧虑!正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行中级有帮助!以下是银行中级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

单选题

以下哪种期权风险资本计提方法,适合只存在期权多头的金融机构?( )

A、现期风险暴露法 

B、简易法 

C、内部模型法 

D、德尔塔+法 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本题考查市场风险资本计量—标准法。期权风险资本计提的方法有两种:一种为简易法,另一种为高级法(德尔塔+法)。简易法适合只存在期权多头的金融机构,德尔塔+法适合同时存在期权空头的金融机构。

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