银行初级考试《风险管理》每日一练：风险价值（2021.07.03）

普通来源：正保会计网校 2021-07-04

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单选题

VaR值的大小与未来一定的（　）密切相关。

A、损失概率

B、持有期

C、概率分布

D、损失事件

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【答案】

【解析】

本题考查风险价值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。所以风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：（1）置信水平；（2）持有期。参见教材P210。

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