银初考试《风险管理》每日一练：违约概率模型（2021.06.26）

普通来源：正保会计网校 2021-06-26

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单选题

根据历史数据分析得知，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率（即边际死亡率）分别为1%、2%、3%。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率［贷款存活率（SurvivalRate，SR）］为（　）。

A、94.1%

B、9.1%

C、4.1%

D、5.9%

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【答案】

【解析】

本题考查违约概率模型。（1－1%）×（1－2%）×（1－3%）＝94.1%。参见教材P114。

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