银中《风险管理》每日一练：风险价值（2021.02.04）

普通来源：正保会计网校 2021-02-04

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单选题

关于风险价值的说法，错误的是（　）。

A、VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术

B、VaR模型与传统风险计量的手段相同

C、按推算资产组合收益的概率分布模型不同，主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D、VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失

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【答案】

【解析】

本题考查风险价值。选项B错误，与传统风险计量的手段不同，VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。参见教材P438。

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