两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合
来源： 正保会计网校
2019-07-03
普通
【例题·单项选择题】如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和
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【正确答案】
A
【答案解析】
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两支股票之间为完全正相关的关系（相关系数＝＋1），两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值，此时不存在风险分散效应。
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