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单项选择题
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。
A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55
【正确答案】A
【答案解析】β=0.2×25%/4%=1.25
由:Rf+1.25×(14%-Rf)=15%
得:Rf=10%
市场风险溢酬=14%-10%=4%。
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