2016注会《财管》练习题：风险中性原理（4.1）

　　多选题

　　假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有（　）。

　　A.期权价值为7.78元

　　B.期权价值为5.93元

　　C.上行概率为0.4407

　　D.上行概率为0.5593

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为了方便备战2016注册会计师考试的学员，正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试《财务成本管理》科目的练习题，希望对广大考生有帮助。