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关于投资组合的风险,下列说法中正确的有( )

普通 来源:正保会计网校 2020-03-03

注册会计师财管多选题

关于投资组合的风险,下列说法中正确的有( )。

A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 

B、充分投资组合的风险,不仅受证券之间协方差的影响,还与各证券本身的方差有关 

C、组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越大 

D、如果能以无风险利率自由借贷,则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资 

查看答案解析
【答案】
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【解析】

充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关,选项B不正确;组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越小,选项C不正确。 

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