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关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有

普通 来源:正保会计网校 2019-09-02

我们给了生活多少耕耘,生活就会赏赐我们多少果实。我们给了生活多少懒惰,生活就会回敬我们多少苦涩!注册会计师考试也是一样!必须要多练,多练,多练。下边是网校整理的注册会计师《财管》精选练习题,我们一起来练习吧!

注会财管

多选题

下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。

A、未来股票的价格将是两种可能值中的一个

B、看涨期权只能在到期日执行

C、股票或期权的买卖没有交易成本

D、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走

查看答案解析
【答案】
BCD
【解析】

  选项A是二叉树模型的一个假设。

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