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单选题
下列关于美式看跌期权的说法中，不正确的是（ ）。
A、授予权利的特征是“出售”
B、如果标的资产到期日价格小于执行价格，则期权购买人的损益大于0
C、到期日相同的实值期权，执行价格越高，则期权价格越高
D、执行价格相同的期权，到期时间越长，期权价格越高
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【解析】
看跌期权又称“择售期权”，所以，选项A的说法正确。如果标的资产到期日价格小于执行价格，则看跌期权到期日价值大于0，但期权购买人的损益等于到期日价值减去期权费后的剩余，不一定大于0。所以，选项B的说法不正确。在期权估价中，默认市场是完全有效的，即期权价值=期权价格。对于到期日相同的实值看跌期权而言，执行价格越高，内在价值越高，由于期权价值=内在价值+时间溢价，所以，期权价值越高。即选项C的说法正确。期权价值＝内在价值＋时间溢价，对于美式期权而言，未来的不确定性越大，时间溢价越大，而到期期限越长，未来的不确定性越大，所以，到期期限越长，美式期权价值越大。即选项D的说法正确。
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