注会《财管》每日一练：投资组合期望收益率（2023.03.23）

普通来源：正保会计网校 2023-03-23

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多选题

（2020年）投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（　）。

A、投资组合的期望收益率等于11%

B、投资组合的变异系数等于1

C、投资组合的β系数等于1.4

D、投资组合的标准差等于11%

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【答案】

【解析】

组合的期望收益率＝12%×50%＋10%×50%＝11%，组合的贝塔系数＝1.5×50%＋1.3×50%＝1.4。由于只有在完全正相关的情况下，选项B、D的说法才正确，本题中并没有说X和Y完全正相关，所以，选项B、D的说法不正确。

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