2014注会《公司战略与风险管理》知识点：马尔科夫分析法

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知识点：马尔科夫分析法（MARKOVANAL YSIS）

通常用于对那些存在多种状态（包括各种降级使用状态）的可维修复杂系统进行分析。

（一）适用范围

适用于对复杂系统中不确定性事件及其状态改变的定量分析。

（二）实施步骤

（1）调查不确定性事件各状态及其变化情况；

（2）建立数学模型；

（3）求解模型，得到风险事件各个状态发生的可能性。

（三）主要优点和局限性

【主要优点】能够计算出具有维修能力和多重降级状态的系统的概率。

【局限性】

（1）无论是故障还是维修，都假设状态变化的概率是固定的；

（2）所有事项在统计上具有独立性，因此未来的状态独立于一切过去的状态，除非两个状态紧密相接；

（3）需要了解状态变化的各种概率；

（4）有关矩阵运算的知识比较复杂，非专业人士很难看懂。