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​中级会计职称财务管理练习题:证券资产组合的风险及其衡量

普通 来源:正保会计网校 2020-05-14

浪花从不留恋软沙上的脚印,只为自由奋勇向前,要改变,努力就从此刻开始!正保会计网校为大家准备了2020年中级会计职称财务管理练习题,今天的学习就从多做对一个中级会计职称财务管理练习题开始吧!

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。

A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

查看答案解析
【答案】
AC
【解析】

根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确;只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,C的说法不正确。

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