2016年中级会计职称备考已经开始,为帮助考生们高效备考,正保会计网校特从答疑板中精选学员普遍出现的问题,为大家找到解决的方法,以下是学员关于《财务管理》第二章“市场组合”提出的相关问题及解答,希望对大家有帮助!!
|
详细问题描述: 如何理解“市场组合β系数为1、市场组合与自身的相关系数为1、无风险资产报酬率的标准差和β系数均为0、无风险资产报酬率与市场组合报酬率不相关,因此相关系数为0”? 答疑老师回复: β系数反映相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1。 相关系数是指两资产收益率的变动关系,市场组合收益与其本身收益变动完全相同,一项资产与其本身或者说两项相同的资产之间的相关系数是1,所以市场组合与自身的相关系数为1。 风险资产,是没有任何风险的,标准差和贝塔系数都反映风险,没有风险,所以标准差和β系数均为0。 祝您学习愉快! |
注:本文原创于正保会计网校(http://www.chinaacc.com),不得转载!
![]() |
·16周年校庆优惠券大放送 购中级会计职称课程满300元立享 |
了解详情 热门课程