组合收益率为：E(r)=0.8*10%+0.2*18%=11.6%；组合标准差为：s=√[0.802*(12%)^2+0.202*(20%)^2+2*0.8*0.2*(10%)*(18%)*0.2] = 14.4%。 A和B之间的相关系数为0.2，表明A和B之间具有较弱的线性关系，两个投资品种变动的趋势不大相同，同时也表明A和B具有较强的独立性，它们之间的收益率和波动率具有较强的独立性。而且，由于A和B之间的相关系数较小，在投资组合中，这样的投资组合的组合风险与个别投资的风险接近，也就是说，将多种投资组合分散，这种投资组合的风险虽然会有所增加，但是风险的总体变化不大。 关于投资组合的拓展知识：投资组合信用管理，是为了提高投资组合的收益，减少投资组合的风险，并较少管理成本而运用投资组合理论相关方法和手段进行的管理活动。主要包括投资组合选择、投资组合管理和投资组合调整等几大方面，以达到市场中高收益低风险的目标。