问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有()。A|投资组合的标准差等于11%B|投资组合的期望收益率等于11%C│投资组合的β系数等于1.4D|投资组合的变异系数等于1
84784973 | 提问时间:2023 01/24 15:35
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
投资组合的期望收益率和标准差可以通过复制列组合模型来计算。根据分母:2 * (1 - 0.5^2),可以得到投资组合的期望收益率为11%,标准差为11%。投资组合的β系数可以通过复制列资产模型计算,根据分母:2 * (1.5 * 0.5 - 0.5 * 1.3)可以得到投资组合的β系数为1.4。综上所述,选择B、C正确,A、D错误。 拓展:复制列组合模型是由组合理论而来,是一种经典的组合模型,它认为投资组合的总体风险,可由资产规模和资产属性两个方面来描述。主要用于描述投资组合的总体风险,也可以用来求解投资组合的期望收益率和标准差,和投资组合的β系数。
2023 01/24 15:45
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取