Bootstrap方法是一种把近期经验、历史数据运用到现有的模型中的做法。它可以将违背理论的投资组合结构，考虑实际的市场条件，尽量使投资组合结构更接近市场组合结构。两年期债券价格为107，则即期汇率R=7(1+8%)^2=98.56。两年贴现因子DF=98.56/107=0.921。如果给定面值为100的六个月、12个月和18个月的零息债券的价格分别为98、96和93.5，那么可以计算出各期的即期汇率。六个月的期汇率R6=98/100=0.98;12个月的期汇率R12=96/100=0.96;18个月的期汇率R18=93.5/100=0.935。由此，可以求出两年期的贴现因子DF=0.921=(0.98^2*0.96^2*0.935^2)^(1/6)。 拓展知识：bootstrap方法还可以应用于求解难以模拟的环境中，如统计识别中的混淆矩阵，可以在大量数据中反复进行抽样，使样本数据更接近真实数据，得出更加可靠的结论。