如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。

84785010 | 提问时间：2022 05/23 19:21

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

18%＝A×5%+（1-A）×15%，A＝35% 无风险资产投资比例35%，风险资产投资比例65%

2022 05/23 20:46

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14. 如果无风险资产的收益率为5%,风险资产的预期收益率为 15%,它的标准差为 20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例； (2)该投资组合的预期收益率。

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已知风险资产组合的期望收益率为12%，波动率为15%，无风险利率为6%，（1）若顾客X希望预期的投资组合收益率为10%，那么，它的无风险资产和风险资产的比例分别为多少？（2）在该比例下，投资组合的收益率标准差是多少？（3）假设顾客Y希望通过重新构建一个投资组合达到效用最大化，假设他的风险偏好系数为3，那么该客户应该如何配置风险资产和无风险资产的比例，他的预期收益和标准差分别是多少？

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你计划投资100元（单一投资期内）于期望收益率为13%，标准差为14%的风险资产和收益率为4%的国库券（无风险资产）。C（1）为构建期望收益率为8%的投资组合，你将投资风险资产和无风险资产的比例分别是多少？（2）按照（1）所构建的投资组合的标准差是多少？（3）为构建标准差为5%的投资组合，你将投资风险资产和无风险资产的比例分别是多少？（4）给定初始投资为100元，期望收入为122元的投资组合由多少金额的风险资产和无风险资产组成？（5）由该风险资产和无风险资产形成的资本配置线的斜率是多少？

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如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？ ②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？

859

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为8%，某投资者将自有资金100万元，再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合，则该投资组合的预期收益率，标准差，风险溢价是多少？资本市场线的斜率是多少，该投资组合为啥不是借入投资组合

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