14. 如果无风险资产的收益率为5%,风险资产的预期收益率为 15%,它的标准差为 20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例； (2)该投资组合的预期收益率。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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14. 如果无风险资产的收益率为5%,风险资产的预期收益率为 15%,它的标准差为 20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例； (2)该投资组合的预期收益率。

84784975 | 提问时间：2022 06/21 08:57

会子老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA

（1）投资于风险组合的比例为Q 则18%=20%*Q Q＝90% （2）组合的期望报酬率＝90%*15%+10%*5%=14%

2022 06/21 09:22

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