老师请问一下,财管里面 资本资产定价模型,Rm和Rm-Rf 怎么区分
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
m3301218 | 提问时间:2022 04/29 13:18
(1)市场组合的风险代表的是平均风险,市场组合的β系数=1,因此,平均风险股票报酬率=Rf+1×(Rm-Rf)=Rm。
(2)Rf的其他常见叫法有:无风险收益率、国库券利率、无风险利率等。
(3)Rm的其他常见叫法有:市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率等。
(4)当β=1时,β×(Rm-Rf)就变成了(Rm-Rf),(Rm-Rf)的其他常见叫法有:市场风险溢酬、平均风险收益率、平均风险补偿率、平均风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。
(5)β×(Rm-Rf)的其他常见叫法有:某股票的风险收益率、某股票的风险报酬率、某股票的风险补偿率等。
如果说法中出现市场和风险两个词的,并且风险紧跟于收益率、报酬率、补偿率等前面的,那么就表示Rm-Rf,这很好理解,首先市场的贝塔系数为1,其次,既然是风险收益率等,说明它只是考虑风险部分的,因此要减去无风险部分;如果没有风险两字的,那么单说收益率、报酬率、补偿率等都表示Rm。
2022 04/29 13:25
相关问答
查看更多最新问答
查看更多