某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为

84784993 | 提问时间：2021 12/08 09:25

朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)^2+(9%×60%)^2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]^1/2＝7.10%

2021 12/08 09:31

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