不是直接加权平均计算组合的期望报酬率吗？为什么答案求组合的贝塔，然后用资本资产定价模型_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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不是直接加权平均计算组合的期望报酬率吗？为什么答案求组合的贝塔，然后用资本资产定价模型

啦啦啦 | 提问时间：08/07 16:00

汪老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师，CMA，考培专家

已解答585个问题

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：

这里是需要按照资本资产定价模型计算的，投资组合的必要报酬率=无风险利率+贝塔系数*（RM-RF），是这个计算原理

祝您学习愉快！

08/07 16:47

4条追问解答查看全部

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