亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
这道题目是关于投资组合理论的，特别是在谈论如何改善一个无效投资组合的效率。在投资组合理论中，一个有效的投资组合是指在给定的风险水平下能够提供最大期望报酬率的投资组合，或者在给定的期望报酬率下能够最小化风险的投资组合。

题目问的是，如果你的投资组合是无效的，你应该采取什么措施来提高期望报酬率而不增加风险，或者降低风险而不降低期望报酬率。正确答案是A，即改变各证券在投资总额中的比例。

这是因为通过调整投资组合中各个证券的权重，可以在不改变证券本身特性的情况下，改变投资组合的风险和报酬特性。这种调整可以帮助投资者在风险和报酬之间找到更好的平衡点，从而使投资组合更有效。

选项B，改变各证券之间的相关系数，这在实际操作中是非常困难的，因为相关系数是由市场决定的，不是投资者可以直接控制的。

选项C，改变各证券的贝塔系数，贝塔系数是衡量证券相对于市场整体风险的指标，这也不是投资者可以直接控制的。

选项D，改变各证券的预期报酬率，这同样不是投资者可以直接控制的，预期报酬率是市场对证券未来收益的预期，受多种因素影响。

因此，最合适的措施是调整投资组合中各个证券的权重，即选项A。
祝您学习愉快！