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老师，您好，贝塔系数小于1，该报酬率浮动程度小于市场组合，那系统性风险也小于市场组合，这有什么联系吗？

84784990 | 提问时间：2024 11/29 11:19

MI 娟娟老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好， β系数的定义：某项资产的β系数表达的含义是该资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数

2024 11/29 11:26

26条追问解答查看全部

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老师，如何理解贝塔系数代表的是该项资产的系统性风险，贝塔等于1时代表的是市场组合的平均风险？怎么一会儿资产一会儿是资产组合？

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那个β系数的大于1小于1都是变化幅度小于市场组合吗？还是印刷错误？

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老师您好这个不理解什么意思【判断题】78.相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）【答案】× 【解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

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当相关系数小于1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数——老师这句话不理解，请给解析一下吧？谢谢

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老师你好，请帮我看一下以下讲的是否正确，请帮修正。风险溢酬：RM-RF 市场风险组合：RM 市场风险收益率：RM 市场组合平均收益率：RM 风险收益率: 贝塔*（RM-RF）无风险收益率： RF 风险价值系数：贝塔市场组合平均风险报酬率：RM 必要收益率：RM+贝塔*（RM-RF）

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