老师你好,请帮我看一下以下讲的是否正确,请帮修正。
风险溢酬:RM-RF
市场风险组合:RM
市场风险收益率:RM
市场组合平均收益率:RM
风险收益率: 贝塔*(RM-RF)
无风险收益率: RF
风险价值系数:贝塔
市场组合平均风险报酬率:RM
必要收益率:RM+贝塔*(RM-RF)
问题已解决
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#中级职称#
84785016 | 提问时间:2021 03/26 10:41
RM-RF市场风险溢酬,RM 市场组合平均收益率, RF 无风险收益率,贝塔 :个别或组合证券的系统风险(风险系数),个别或组合证券 必要收益率:RM+贝塔*(RM-RF)
2021 03/26 10:45
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