老师，第二小问，问Z的风险收益率，为啥要用1.2*0.6呀，不理解这一步_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，第二小问，问Z的风险收益率，为啥要用1.2*0.6呀，不理解这一步

84785030 | 提问时间：07/22 10:36

婵老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

题目中说到Z股票的系统性风险是Y股票的0.6倍，而贝塔系数就是衡量系统风险的工具之一，所以Z股票的β值=1.2*0.6

07/22 10:43

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题目要求计算Z股票的风险收益率，答案是1.2*0.6*（8％－3％），我不懂为什么要用1.2去乘以0.6

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老师第二问为什么是β（rm-rf）组合的系统风险收益率而不是（rm-rf）市场风险收益率呢？他不是问的Z股票的风险收益率吗？

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1.2中的第二问怎么理解呢

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请问这道题第一问，市场组合风险收益率为啥是Rm-argue呢？

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请问，为什么这题Z股票的系统性风险是β×（Rm－Rf）？甲公司当前持有一个由X、Y两只股票构成的投资组合，价值总额为300万元，X股票与Y股票的价值比重为4: 6，β系数分别为1.8和1.2。为了进一步分散风险，公司拟将Z股票加入投资组合，价值总额不变，X、Y、Z三只股票的投资比重调整为2：4：4, Z股票的系统性风险是Y股票的0.6倍。公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为3%，市场平均收益率为8%。要求（2）计算Z股票的风险收益率与必要收益率。答案：Z股票的风险收益率=1.2×0.6×（8%-3%）=3.6%；必要收益率3.6%+3%=6.6%。

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